卫青的原配是平阳公主。平阳公主初为阳信公主(郡)，嫁平阳公主曹寿，册封平阳公主(郡)，生下儿子曹翔。汉武帝即位，尊为长公主，并成功将自己的侍女卫子夫献给汉武帝。曹寿死后，又娶了如茵侯夏侯婆。丁原二年(前115年)，夏侯自杀。元朔五年，再嫁卿，死于家中。死后葬于茂陵。

据史料记载，平阳公主并未留名，网上流传的刘英出自柏杨编撰的《中国帝王皇后亲王公主世系录》本，出处不详，故一般不予采信。

建元二年(前139年)春天，汉武帝路过平阳公主家时，屋里的新郎卫子夫为他庆幸。平阳公主得到了一千磅黄金。卫子夫上车入宫时，平阳公主抚着她的背说：“去吧，保重身体，努力上进！如果我是显贵，别忘了我。”

丁原六年(前111年)，李延年因擅长音乐而受到汉武帝的青睐。一天，李延年为汉武帝唱了一首歌。他唱道：“北方有美女，风姿绝世，仪容婀娜。回头看，可以推翻城市，回头看，可以推翻国家。难道你不知道亡国之祸，只因为美女难再得！”汉武帝听后叹了口气，说：“好！世界上真的有这样的人吗？”平阳公主于是推荐了李延年的妹妹李夫人，她后来受到汉武帝的青睐。

平阳公主先嫁平阳侯曹寿，生下一子曹香。曹寿死后，平阳公主嫁给了夏侯惇，即汝阴侯。后来夏侯婆因罪自杀，平阳公主又成了寡妇。两次婚姻给平阳公主带来了很大的打击，儿子曹的早逝更让平阳公主伤心。西汉与匈奴战争期间，平阳公主守寡，汉武帝让平阳公主在朝中诸侯中选夫。很多人说卫青是个不错的选择。平阳公主认为，卫青以前是他的仆人和随从，他绝不应该是她的丈夫。

他身边的警卫也说，如今的卫青已经不是从前的样子了。他在国际上和朝中都有很高的声望，是平阳公主的不二人选。后来汉武帝知道了这件事。他笑着说：“我娶了卫青的妹妹，现在卫青也要娶我妹妹。真的很有意思。”于是，汉武帝促成了他们的婚事，然后平阳公主成了卫青的妻子。